как играть на закрытии гепов

s+=''+count_hour+' за час';

if (jour_name=='') jour_name=jour_id;

if (post_name=='') post_name=post_id;

PPавтор Ключевые слова:  

И наконец последний вопрос. Может ли гэп против тенденции быть индикатором ее скорого разворота. Здесь я считал вероятность того, что пятигдевная скользящая развернется в противоположную сторону на в день гэпа и на следующий день после гэпа. Увы, ничего хорошего не получилось. Вероятность разворота средней в день гэпа против тенденции всего 24 %, а через день после гэпа 37 %.PPТак что увидев гэп против тенденции не спешите крыть среднесрочные позы.»

Можно попробовать модифицировать стратегию -PPиграть в сторону гэпов по тенденции и в другую сторону при гэпах против тенденции. Но считать эту стратегию мне лень

Результаты, на самом деле весьма интересные. Видно, что для небольших и средних гэпов вероятности закрытия почти одинаковы при тенденции вниз. А вот для сильных и очень сильных гэпов они уже серьезно различаются. И Аврелий прав: вероятность закрытия гэпа против тенденции больше, чем вероятность закрытия гэпа по тенденции. Для тенденций вверх это различие хорошо видно для всех типов гэпов.

При таком выделении тенденции получим следующий результат для закрытия гэпов за день:

Теперь о гэпах по и против тенденции. Здесь самый тонкий вопрос состоит в том как определить эту тенденцию, поскольку мы знаем, что каждый технический аналитик делает это. В смысле видит тенденцию по своему. Предварительные соображения здесь такие.PPТенденция должна быть выделены локально, т.е. по небольшому числу предыдущих дней, поскольку гэп дело локальное. Метод должен быть прост и понятен. Я взял в качестве направления тенденции направление пятидневного ЕМА по средним ценам.

Это только лишний раз подтверждает правило, что играть против гэпа опасно. Он может закрыться и в среднем закрывается в первый день очень часто, но статистически целесообразнее играть не против него, а использовать движение на закрытие гэпа для открытия позиции в направлении гэпа.

Что видим? Чем сильнее , тем сильнее продолжение движения. После гэпа более чем на процент вверх индекс Доу Джонса в среднем проходит еще процент до закрытия вверх и почти полтора процента вниз, после такого же гэпа вниз.

Соответствующие картинки для гэпов вверх и гэпов вниз:

| о Гэпах, часть вторая.20 апреля 2011, 12:38| P«С моей точки зрения рассчитывать экстремальные величины (вроде максимально возможной прибыли или убытка) довольно бесполезное занятие, поскольку в реальной торговле они для нас недостижимы и могут быть использованы только в каких-то специфических задачах, вроде сравнения торговых систем, или определения вероятности появления «черных лебедей». Поэтому я рассчитал более прагматичную с моей точки зрения вещь: средние свечи после разных типов. Рассчитываются они так. Делим на две категории по направлению (вверх и вниз) и на четыре категории по размеру (слабые, средние, сильные и очень сильные). Далее для каждого типа гэпов берем данные о закрытии, минимальной и максимальной цене в день, когда был зарегистрирован гэп. Принимаем открытие за единицу и усредняем эти цены по всем гэпам данного типа. Получаем некую «усредненную» свечку после гэпа данного типа.

о Гэпах, часть вторая. / memmorex / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на рынке.